Skip to content 
el cat en
База данных: ELS Lan
Page 1, Results: 2
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Макшанов, А. В.
Стохастическое моделирование / А. В. Макшанов, А. А. Мусаев. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 140 с.. - ISBN 978-5-8114-8462-1
Книга из коллекции Лань - Информатика
ББК 51
Рубрики: Информатика--Информационные технологии--Лань
Кл.слова (ненормированные):
динамические системы -- временные ряды -- стохастические процессы -- стохастические системы -- случайные блуждания -- корреляционный анализ
Аннотация: В учебнике рассматриваются вопросы стохастического моделирования динамических систем на основе результатов мониторинга их состояния. Все материалы условно разделяются на задачи анализа рядов наблюдений (предварительная обработка и дескриптивный анализ, статистическая проверка свойств рядов наблюдений, сглаживание, фильтрация, корреляционный и спектральный анализы рядов наблюдений) и задачи построения стохастических моделей и прогнозирования. Главной особенностью учебника является акцент на практическом усвоении теоретического материала. Большинство тем представлено в виде сжатого изложения теории рассматриваемого вопроса с развернутыми примерами ее реализации в форме прикладных алгоритмов и программ в среде MATLAB. Приведены задачи с вариантами решений. Учебник предназначен для студентов очной формы обучения по направлениям подготовки «Информационные системы и технологии» и «Системный анализ и управление» в рамках рабочих программ дисциплин «Стохастическое моделирование», «Интеллектуальный анализ данных», «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» и «Управление в организационных системах». Также книга может быть использована студентами заочного отделения по указанной выше специальности.
Доп.точки доступа:
Мусаев, А. А.
Макшанов, А. В.
Стохастическое моделирование / А. В. Макшанов, А. А. Мусаев. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 140 с.. - ISBN 978-5-8114-8462-1
Книга из коллекции Лань - Информатика
| УДК |
Рубрики: Информатика--Информационные технологии--Лань
Кл.слова (ненормированные):
динамические системы -- временные ряды -- стохастические процессы -- стохастические системы -- случайные блуждания -- корреляционный анализ
Аннотация: В учебнике рассматриваются вопросы стохастического моделирования динамических систем на основе результатов мониторинга их состояния. Все материалы условно разделяются на задачи анализа рядов наблюдений (предварительная обработка и дескриптивный анализ, статистическая проверка свойств рядов наблюдений, сглаживание, фильтрация, корреляционный и спектральный анализы рядов наблюдений) и задачи построения стохастических моделей и прогнозирования. Главной особенностью учебника является акцент на практическом усвоении теоретического материала. Большинство тем представлено в виде сжатого изложения теории рассматриваемого вопроса с развернутыми примерами ее реализации в форме прикладных алгоритмов и программ в среде MATLAB. Приведены задачи с вариантами решений. Учебник предназначен для студентов очной формы обучения по направлениям подготовки «Информационные системы и технологии» и «Системный анализ и управление» в рамках рабочих программ дисциплин «Стохастическое моделирование», «Интеллектуальный анализ данных», «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» и «Управление в организационных системах». Также книга может быть использована студентами заочного отделения по указанной выше специальности.
Доп.точки доступа:
Мусаев, А. А.
2.
Подробнее
Бородин, А. Н.
Случайные процессы / А. Н. Бородин. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 640 с.. - ISBN 978-5-8114-1526-7
Книга из коллекции Лань - Математика
. - https://e.lanbook.com/book/168542
ББК 22.171я73
Рубрики: Математика--Теория вероятностей и математическая статистика--Лань
Кл.слова (ненормированные):
анализ стохастический (математика) -- броуновский мост -- броуновское время -- броуновское движение -- броуновское локальное время -- гауссовские процессы -- гирсанова преобразование -- дифференцирование n-кратное -- диффузии со скачками -- диффузионные процессы -- задача коши -- закон повторного логарифма -- интегральные функционалы -- интегрирование стохастическое -- ито формула -- колмогорова уравнение -- колмогорова уравнения -- коши задача -- критерии непрерывности -- марковские случайные процессы -- мартингал -- мартингалы -- математика -- модели стохастические -- непрерывность критерий -- оглавление -- преобразование гирсанова -- принцип инвариантности для локальных времен -- принцип инвариантности для случайных блужданий -- процессы случайные (математика) -- распределение функционалов от броу3новского движения -- распределения функционалов -- скорохода вложение -- скорохода схема вложения -- случайные величины -- случайные процессы -- стохастическая экспонента -- стохастические процессы -- стохастическое исчисление -- схема вложения скорохода -- танаки формула -- теория вероятностей -- теория вероятностей (основы) -- теория мартингалов -- теория распределения функционалов от диффузий -- теория случайных процессов -- тепло передача -- уравнения колмогорова -- условные математические ожидания -- учебник -- учебники -- учебники для вузов -- формула ито
Аннотация: Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
Бородин, А. Н.
Случайные процессы / А. Н. Бородин. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 640 с.. - ISBN 978-5-8114-1526-7
Книга из коллекции Лань - Математика
. - https://e.lanbook.com/book/168542
| УДК |
Рубрики: Математика--Теория вероятностей и математическая статистика--Лань
Кл.слова (ненормированные):
анализ стохастический (математика) -- броуновский мост -- броуновское время -- броуновское движение -- броуновское локальное время -- гауссовские процессы -- гирсанова преобразование -- дифференцирование n-кратное -- диффузии со скачками -- диффузионные процессы -- задача коши -- закон повторного логарифма -- интегральные функционалы -- интегрирование стохастическое -- ито формула -- колмогорова уравнение -- колмогорова уравнения -- коши задача -- критерии непрерывности -- марковские случайные процессы -- мартингал -- мартингалы -- математика -- модели стохастические -- непрерывность критерий -- оглавление -- преобразование гирсанова -- принцип инвариантности для локальных времен -- принцип инвариантности для случайных блужданий -- процессы случайные (математика) -- распределение функционалов от броу3новского движения -- распределения функционалов -- скорохода вложение -- скорохода схема вложения -- случайные величины -- случайные процессы -- стохастическая экспонента -- стохастические процессы -- стохастическое исчисление -- схема вложения скорохода -- танаки формула -- теория вероятностей -- теория вероятностей (основы) -- теория мартингалов -- теория распределения функционалов от диффузий -- теория случайных процессов -- тепло передача -- уравнения колмогорова -- условные математические ожидания -- учебник -- учебники -- учебники для вузов -- формула ито
Аннотация: Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
Page 1, Results: 2