Перейти к содержимому 
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 1, Результатов: 1
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Эллиотт, Роберт Джеймс.
Стохастический анализ и его приложения / Р. Эллиотт ; пер. с англ. М. Г. Элуашвили. - Москва : Мир, 1986. - 351 c. - Библиогр. : с. 343-346
Парал. тит. л. на англ. яз.
Рубрики: стохастические процессы--анализ
мартингалы
оптимальное управление--задачи
Кл.слова (ненормированные):
мартингалов теория -- теория вероятностей -- теория оптимальной фильтрации -- стохастические дифференциальные уравнения -- условное математическое ожидание -- теория стохастического исчисления -- стохастические процессы -- стохастические интегралы -- моменты остановки (теория случайных процессов) -- семимартингалы -- квадратично интегрируемые мартингалы -- квадратическая вариация -- оптимальное управление непрерывными процессами -- оптимальное управление скачкообразным процессом -- стохастическое управление, мартингальные методы -- фильтрация скачкообразных процессов -- стохастическое исчисление
Доп.точки доступа:
Элуашвили, М. Г. \пер.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Абонемент учебной и научной литературы (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Абонемент учебной и научной литературы (1)
Эллиотт, Роберт Джеймс.
Стохастический анализ и его приложения / Р. Эллиотт ; пер. с англ. М. Г. Элуашвили. - Москва : Мир, 1986. - 351 c. - Библиогр. : с. 343-346
Парал. тит. л. на англ. яз.
| УДК |
Рубрики: стохастические процессы--анализ
мартингалы
оптимальное управление--задачи
Кл.слова (ненормированные):
мартингалов теория -- теория вероятностей -- теория оптимальной фильтрации -- стохастические дифференциальные уравнения -- условное математическое ожидание -- теория стохастического исчисления -- стохастические процессы -- стохастические интегралы -- моменты остановки (теория случайных процессов) -- семимартингалы -- квадратично интегрируемые мартингалы -- квадратическая вариация -- оптимальное управление непрерывными процессами -- оптимальное управление скачкообразным процессом -- стохастическое управление, мартингальные методы -- фильтрация скачкообразных процессов -- стохастическое исчисление
Доп.точки доступа:
Элуашвили, М. Г. \пер.\
Экземпляры всего: 2
Ч/З о. Русский (1), Абонемент учебной и научной литературы (1)
Свободны: Ч/З о. Русский (1), Абонемент учебной и научной литературы (1)
Страница 1, Результатов: 1